Auflegung und Verwaltung eines indexbasierten Spezial-AIF mit Unternehmensanleihen

Gegenstand der Ausschreibung ist die Auflegung und laufende Verwaltung eines indexbasierten Spezial-AIF mit Euro-denominierten Unternehmensanleihen globaler Emittenten für die Pensionsfonds der Länder Baden-Württemberg, Hessen und die Sondervermögen des Bundes und der Sozialversicherung (Auftraggeber), in den die Auftraggeber gemeinsam ein Volumen von mindestens 3 Mrd. Euro investieren können. Weitere öffentliche Auftraggeber prüfen eine Beteiligung am Vergabeverfahren und werden während des laufenden Vergabeverfahrens ggfs. als zusätzliche Auftraggeber beitreten. In diesem Fall erhöht sich das zu investierende Mindestvolumen. Die Deutsche Bundesbank wird als Fiskalagentin Anteile an diesem Spezial-AIF für die Portfolios der beteiligten Auftraggeber kaufen. Der Fonds muss zur Aufnahme eines aufwachsenden Investitionsvolumens geeignet sein. Der Fonds muss die gemeinsamen Nachhaltigkeitsvorgaben berücksichtigen, die sich an den Vorgaben für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission vom 17. Juli 2020 ("PAB-Standard") orientieren. Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen umfassen insbesondere die Auflegung und Verwaltung des Fonds mit den dazu erforderlichen Dienstleistungen von Kapitalverwaltungsgesellschaft und Depotbank, die Auflegung und periodische Pflege des dem Fonds zugrundeliegenden Index sowie eine regelmäßige Nachhaltigkeits- und Performanceberichterstattung. Zu den Leistungen des Auftragnehmers gehören voraussichtlich insbesondere folgende Leistungen: (1) Konzeption, Auflegung und Pflege eines Index ("Customized Index"), der den gemeinsamen Nachhaltigkeitsvorgaben entspricht. Die Vorgaben orientieren sich am PAB-Standard; (2) Bereitstellung aller notwendigen Daten (insb. von Nachhaltigkeitsdaten), die für die Erstellung des Customized Index erforderlich sind; (3) Auflegung und Verwaltung eines Anlagevehikels (Spezial-AIF nach deutschem Recht), das den Customized Index passiv nachbildet; (4) Einbindung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß den Anforderungen des Kapitalanlagegesetzbuches (nach den §§ 17, 282, 284, 285 KAGB); (5) Dienstleistungen der Depotbank; (6) Fonds- und Nachhaltigkeitsreporting mit monatlicher, stichtagsbezogener Berichterstattung; Benchmarkvergleich des Customized Index mit dem Ausgangsindex und mit einem nachhaltigen Vergleichsindex nach PAB-Standard; (7) zusätzlich tägliche Datenbereitstellung mit Kennzahlen zu Anlagevehikel (Spezial-AIF) und Index. Der Auftragnehmer erhält voraussichtlich eine Gesamtvergütung für das komplette Leistungspaket. Alle weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung. Die Auftraggeber behalten sich vor, insbesondere die zu erbringenden Leistungen im Laufe des Verfahrens anzupassen und zu präzisieren.